How To Do Kointegration Test In Stata Forex

XTWEST: Stata-Modul zur Prüfung der Kointegration in heterogenen Panels Das xtwest-Kommando implementiert die von Westerlund (2007) entwickelten vier Panel-Cointegrationstests. Die zugrundeliegende Idee ist es, auf das Fehlen einer Kointegration zu testen, indem festgestellt wird, ob eine Fehlerkorrektur für einzelne Panelmitglieder oder für das Panel als Ganzes existiert. Die Tests sind allgemein genug, um sowohl in der langfristigen Kointegrationsbeziehung als auch in der Kurzstreckendynamik und der Abhängigkeit sowohl innerhalb als auch quer über die Querschnittseinheiten ein hohes Maß an Heterogenität zu ermöglichen. Die Routine ist beschrieben in Persyn und Westerlund (2008), Stata Journal 8 (2), 232-241. Die Routine beruht auf der N. J. Coxs-Matvsort-Routine, die in dem Paket enthalten ist. Wenn Sie Probleme beim Herunterladen einer Datei haben, überprüfen Sie, ob Sie die richtige Anwendung haben, um sie zuerst anzuzeigen. Bei weiteren Problemen lesen Sie bitte die IDEAS-Hilfeseite. Beachten Sie, dass diese Dateien nicht auf der IDEAS-Website sind. Bitte haben Sie Geduld, da die Dateien groß sein können. Software-Komponente von Boston College Department of Economics in seiner Serie statistische Software-Komponenten mit der Nummer S456941 zur Verfügung gestellt. Wenn Sie eine Korrektur anfordern, erwähnen Sie bitte die folgenden Punkte: RePEc: boc: bocode: s456941. Siehe allgemeine Informationen zur Korrektur von Material in RePEc. Für technische Fragen zu diesem Artikel oder zur Korrektur von Autoren, Titeln, Abstracts, Bibliographien oder Download-Informationen wenden Sie sich an: (Christopher F Baum) Wenn Sie diesen Artikel verfasst haben und noch nicht bei RePEc registriert sind, empfehlen wir Ihnen, es hier zu tun . Dadurch können Sie Ihr Profil mit diesem Element verknüpfen. Es erlaubt Ihnen auch, potenzielle Zitate zu diesem Punkt zu akzeptieren, dass wir uns unsicher sind. Wenn Referenzen vollständig fehlen, können Sie sie über dieses Formular hinzufügen. Wenn die vollständigen Referenzen ein Element auflisten, das in RePEc vorhanden ist, aber das System nicht mit ihm verknüpft ist, können Sie mit diesem Formular helfen. Wenn Sie über fehlende Elemente wissen, können Sie uns helfen, diese Links zu erstellen, indem Sie die relevanten Referenzen in der gleichen Weise wie oben hinzufügen. Wenn Sie ein registrierter Autor dieses Artikels sind, können Sie auch die Registerkarte Zitate in Ihrem Profil überprüfen, da es einige Zitate gibt, die auf die Bestätigung warten. Bitte beachten Sie, dass Korrekturen einige Wochen dauern können, um die verschiedenen RePEc-Dienste zu filtern. Mehr Dienste Folgen Serien, Zeitschriften, Autoren amp mehr Neue Papiere per E-Mail Neuzugänge zu RePEc abonnieren Autor-Registrierung Öffentliche Profile für Wirtschaftswissenschaftler Verschiedene Rankings der Forschung in Wirtschaftswissenschaften amp verwandte Bereiche Wer war ein Student von wem, mit RePEc RePEc Biblio Kuratierte Artikel amp Papiere zu verschiedenen Themen der Wirtschaftswissenschaften Hochladen Sie Ihr Papier auf RePEc und IDEAS aufgeführt werden EconAcademics Blog Aggregator für die Wirtschaft Forschung Plagiat Plagiate in Wirtschaftswissenschaften Job-Marktpapiere RePEc Arbeitspapierreihe auf dem Arbeitsmarkt Fantasy League Vorgeben Sie sind an der Spitze einer Volkswirtschaft Abteilungen Services aus den StL Fed Daten, Forschung, Anwendungen amp mehr aus dem St. Louis FedTrading die Kointegration Joined Jan 2012 Status: Mitglied 82 Beiträge Ein paar Worte zuerst: Zwei oder mehr Zeitreihen sind kointegriert, wenn sie eine gemeinsame stochastische Drift teilen (wikipedia ). Praktisch bedeutet dies, dass ihre Residuen sind Mittelwert-Reverting. Dieses Verfahren kann für beliebige zwei (oder mehrere) Zeitreihen verwendet werden, egal ob es sich um Forex, Aktien usw. handelt, solange sie zusammengezinst sind. Der Cointegrationshandel wurde in den vergangenen Jahrzehnten durch Hedge-Fonds und Banken übermäßig genutzt. Dies bedeutet, dass er, wenn er richtig eingesetzt wird, ein sehr mächtiges Instrument in unserem Handelsarsenal sein kann. Es gibt viele Threads bisher diskutieren Möglichkeiten für den Handel mit cointegration. Ich habe viele von ihnen gelesen, aber ich havent gefunden noch irgendwelche, wo eine solide Methode entwickelt wird. Und dies ist aufgrund der Tatsache, dass es nicht getestet wurde, welche Paare kointegriert sind und welche nicht. Dies ist, wo dieser Thread wird betonen. Un Möglichkeiten, um für die Kointegration zu testen und wie können wir es zu handeln. Zum Hauptanliegen: Es gibt 3 Programme, die ich kenne, die verwendet werden können, um zu überprüfen, ob zwei Zeitreihen kointegriert sind: Matlab: Wahrscheinlich das Beste von ihnen. Dies wird von den Pros verwendet. Leider erfordert es umfangreiche technische und mathematische Kompetenz Und Ausbildung, die ich nicht habe. Ich würde glücklich sein, jemanden zu haben, der hier bekannt gibt, der weiß, wie man Matlab benutzt und möglicherweise uns helfen kann. R: Dies ist die Software, die in den meisten Threads, die über cointegration. It verwendet wurde, ist nur auf das ist kostenlos. Es erfordert auch einige Programmierkenntnisse. Ich habe nicht diese Fähigkeiten und aus diesem Grund finde ich es ein bisschen schwierig Zu verwenden, da ich nicht wissen kann, wie man auf Kointegration, Rückgriffe etc. überprüft. Wenn Sie mehr über es lernen möchten und wie man mit ihm handhabt, beziehen Sie sich bitte auf diesen Thread: forexfactoryshowthread. phpt363198 Arb-maker: Dies ist eine neue und sich ständig entwickelnde Software, die genau auf, wie der Handel mit cointegration konzentriert. Leider ist es noch nicht so entwickelt wie Matlab ist, aber es ist extrem benutzerfreundlich und ist wahrscheinlich die beste Wahl für Menschen ohne Programmierkenntnisse wie mich. Ich werde diese von nun an verwenden Auf, um meine Tests laufen, post-Charts, meine Strategie zu entwickeln usw. Dies ist alles für jetzt. Morgen werde ich über die genaue Strategie, die ich folgen und krank wahrscheinlich ein Trading-Explorer als gut zu schreiben. Ich habe nicht gesagt, dass. Ich habe nie behauptet, dass man ein Millionär mit nur einem Programm und einem Computer werden kann. Ich sagte nur, dass alles, was Sie brauchen, um die Kointegration handeln kann es mit diesem getan werden. Sie müssen noch sorgfältig auswählen Ihre Trades Und verwalten Sie sie richtig, haben einige Erfahrungen und lesen Sie die fundamentals. Is nur eine andere Art des Tradings. Sie können alle 3 Programme, die ich oben geschrieben. Ich bevorzuge es zu verwenden, weil ich keine Programmierung background. Its nicht Magie Afterall , Seine Statistiken. Nur einchecken. Klingt irgendwie interessant. Die Strategie, die ich folgen wird, ist einfach. Ich werde vor allem die 15min Zeitrahmen und gelegentlich die tägliche verwenden und ich werde 2500 Datenpunkte verwenden, um auf Kointegration zu überprüfen und das z-Diagramm zu zeichnen. Ich werde den Handel geben, wenn zgt2.1 oder zlt-2.1 und schließen, wenn der Handel geht 6 gegen meine Position. Ich werde mit Gewinn bei z0.4 schließen, wenn ich den Handel bei z-2.1 und bei z-0.4 nehme, wenn ich den Handel an z2.1 nehme. Es sieht einfacher mit einem Diagramm. Ich nehme auch einen Handel zu einem Zeitpunkt und zunächst krank nur Handel Mikro-Lose. Das Gute an arb-maker ist, dass es funktioniert. Wie berechnen Sie Ihre z-Scores Bitte posten Sie den Code für die scriptindicatormatlabR-Datei. Vielen Dank Ich habe Matlab und R Kointegration Tests getestet und haben es schwierig, den Prozess mit MT4 zu rationalisieren. Ich habe versucht DDE-Verbindung und CSV-Dateien, mit CSV-Dateien, die einfacher zu arbeiten, im Moment. Ich wäre daran interessiert zu hören, wie du das gemacht hast. Haben Sie etwas dagegen, Sharing Wie berechnen Sie Ihre z-Scores Bitte posten Sie den Code für die scriptindicatormatlabR-Datei. Vielen Dank Ich habe Matlab und R Kointegration Tests getestet und haben es schwierig, den Prozess mit MT4 zu rationalisieren. Ich habe versucht DDE-Verbindung und CSV-Dateien, mit CSV-Dateien, die einfacher zu arbeiten, im Moment. Ich wäre daran interessiert zu hören, wie du das gemacht hast. Haben Sie etwas dagegen, wie ich schon sagte, ich habe keine Programmierkenntnisse. Aus diesem Grund kann ich weder Matlab noch R, um Cointegration Tests laufen und die z-chart. I verwenden arb-maker. I verwenden nur Metatrader 4 zu öffnen und Nahen Geschäften. Arb-maker: Dies ist eine neue und ständig weiterentwickelnde Software, die genau auf den Handel mit Cointegration fokussiert. Leider ist sie noch nicht so entwickelt wie Matlab, aber sie ist extrem benutzerfreundlich und ist wahrscheinlich die beste Wahl für Menschen ohne Programmierung Fähigkeiten wie mich. Ich werde diese von nun an verwenden, um meine Tests laufen, post-Charts, meine Strategie entwickeln usw. Hi eremix schönen Thread, Ill folgen. Unglücklich arb-maker ist nicht billig, eigentlich ist teuer. Id wie die Forschung unter Paaren machen, aber ich brauche etwas anderes. Hallo Eremix schönen Thread, Ill folgen. Unglücklich arb-maker ist nicht billig, eigentlich ist teuer. Id wie die Forschung unter Paaren machen, aber ich brauche etwas anderes. Ja, darüber. R ist die einzige, die ich gefunden habe, um völlig frei zu sein. Wenn Sie wissen, wie man es funktioniert und Sie mögen es als für sie gehen. Auf der anderen Seite, wenn Sie keine Programmierkenntnisse als Sie haben, um Arbmaker als Investition zu nehmen. Schließlich verwenden Sie es, um Geld zu verdienen. Denken Sie darüber nach. Sie können kein Geld ohne etwas investieren. Mit arb-maker youll investieren das Geld, um es plus Ihr Handelskapital zu kaufen. Wenn Sie ein techincal Händler youll investieren Sie die Zeit, um zu lernen, wie man techincally (und glauben Sie mir timemoney) plus Ihr Handelskapital handeln. Auch wenn Sie in einem Café als Kellner arbeiten, investieren Sie immer noch Zeit. TIme, die verwendet werden könnten, um etwas anderes zu tun und Geld zu verdienen. Sein genannt Opportunitätskosten. Und glauben Sie mir, es ist nicht zu vernachlässigen. So wie ich es sehe, haben Sie 2 choices. You entweder downlaod R und versuchen zu lernen, wie man es so schnell wie Sie können, investieren Sie Ihre Zeit und die Möglichkeit, Geld zu verdienen oder Sie herunterladen ArbMaker, Sie Demo-Handel für eine Woche zu lernen, wie man es benutzt und dann versuchen Sie, Geld zu verdienen. Ich wählte das letztere. Wie für den Handel öffnete ich gestern, seine gehen ziemlich gut. z-0.4 und ive machte 38 Pips so weit. Ill Post ein Screenshot, wenn krank schließen it. I hoffe, es wird mein Ziel schlagen. Ja, darüber. R ist die einzige, die ich gefunden habe, um völlig frei zu sein. Wenn Sie wissen, wie man es funktioniert und Sie mögen es als für sie gehen. Auf der anderen Seite, wenn Sie keine Programmierkenntnisse als Sie haben, um Arbmaker als Investition zu nehmen. Schließlich verwenden Sie es, um Geld zu verdienen. Denken Sie darüber nach. Sie können kein Geld ohne etwas investieren. Mit arb-maker youll investieren das Geld, um es plus Ihr Handelskapital zu kaufen. Wenn Sie ein techincal Händler youll investieren Sie die Zeit, um zu lernen, wie man techincally (und glauben Sie mir timemoney) plus Ihren Handel handeln. Ich denke, ich benutze R, ich habe einige Programmierkenntnisse, so ist es klug für mich (versuchen), sie zu benutzen. Ich heruntergeladen Arbmaker als gut, aber 14 Tage sind weg. Ich glaube, es gibt andere empirische Methoden, um eine Kointegration zu finden. Aber immer noch Zahlen sind besser. P. S. Im laufenden NZDUSDCADUSD zum zweiten Mal in 2 Tagen. Erstes profitables, zweites in DD (aber ich kann warten)